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ADF检验结果

看起来像EVIEWS的。求出来的ADF test statistics 那么小,有-21,肯定是NULL HYPOTHESIS被 reject,也就是拒绝UNIT ROOT的假设。虽然不意味着时间序列肯定是平稳的。但也绝对不可能得出作者的结论。 感觉是作者写错了。搜索了一下这篇文章。是《...

一、DF检验 随机游走序列 Xt=Xt-1+μt是非平稳的,其中μt是白噪声。而该序列可看成是随机模型Xt=ρXt-1+μt中参数ρ= 1时的情形。也就是说,我们对式 Xt=ρXt-1+μt (1) 做回归,如果确实发现ρ=1,就说随机变量Xt有一个单位根。可变形式成差分形式:...

ADF检验的原假设是:有单位根。p值小于0.05,则可以拒绝单位根的假设,你这里p值是0.000,完全可以拒绝原假设,序列平稳。当样本量足够大时,t分布于正态分布类似,t值大于2或小于-2,则可以拒绝原假设。在这里t值为-9.658201,完全可以拒绝原假...

你做的是关于D(Y,2)的检验,看其是否是遵循unit root process。ADF test做检验的时候,需要指定lag length (也就是滞后期,1个lag length就是一个滞后期,x_{t-1} 相对于 x_{t})。如果不写的话,EVIEWS会自动帮你制定从1个滞后期到8个滞后期,然...

看ADF那一行的p值,越接近0越说明序列是平稳的,第一个p=0.0526,在10%上通过平稳性检验,在5%上不通过,第二个p=0.0730,也是在10%上通过5%上不通过

一般进行ADF检验要分3步: 1 对原始时间序列进行检验,此时第二项选level,第三项选None.如果没通过检验,说明原始时间序列不平稳; 2 对原始时间序列进行一阶差分后再检验,即第二项选1st difference,第三项选intercept,若仍然未通过检验,则...

ADF检验的原假设是:有单位根.p值小于0.05,则可以拒绝单位根的假设,你这里p值是0.000,完全可以拒绝原假设,序列平稳.当样本量足够大时,t分布于正态分布类似,t值大于2或小于-2,则可以拒绝原假设.在这里t值为-9.658201,完全可以拒绝原假设,即不存在...

这个输出结果应该这样看: 从上往下 分为2个部分 最上面的部分是ADF检验的结论部分,看的时候看prob这列的值 ,这个越小就表明越不可能存在单位根,小的标准就看你选择置信水平,比如你选择5%,那么小于5%就得到不存在单位更的结论。关键在于你...

看对应的adf检验值的P值 大于0.05就是非平稳反之就是平稳 选择unit root检验就可以啦

就是7阶滞后,只是由于ADF检验采用了差分的形式,D是差分的意思,如果你想明白,可以看下ADF检验的统计量是如何的。

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