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ADF检验结果

具体的操作在附加中。 结果的判断如下: 原假设是有单位根,p值大于显著性水平(0.1 or 0.05),不能拒绝原假设,就是有...

看起来像EVIEWS的。求出来的ADF test statistics 那么小,有-21,肯定是NULL HYPOTHESIS被 reject,也就是拒绝UNIT ROOT的假设。虽然不意味着时间序列肯定是平稳的。但也绝对不可能得出作者的结论。 感觉是作者写错了。搜索了一下这篇文章。是《...

ADF检验的原假设是:有单位根。p值小于0.05,则可以拒绝单位根的假设,你这里p值是0.000,完全可以拒绝原假设,序列平稳。当样本量足够大时,t分布于正态分布类似,t值大于2或小于-2,则可以拒绝原假设。在这里t值为-9.658201,完全可以拒绝原假...

拒绝H0,就是平稳了

ADF值是-3.028 临界值有3个嘛,上面有,5%的是-3.737 形式是:C,0,2,你没引入趋势项; 结论:平稳 没有了,就这样。

一、DF检验 随机游走序列 Xt=Xt-1+μt是非平稳的,其中μt是白噪声。而该序列可看成是随机模型Xt=ρXt-1+μt中参数ρ= 1时的情形。也就是说,我们对式 Xt=ρXt-1+μt (1) 做回归,如果确实发现ρ=1,就说随机变量Xt有一个单位根。可变形式成差分形式:...

一般进行ADF检验要分3步: 1 对原始时间序列进行检验,此时第二项选level,第三项选None.如果没通过检验,说明原始时间序列不平稳; 2 对原始时间序列进行一阶差分后再检验,即第二项选1st difference,第三项选intercept,若仍然未通过检验,则...

最上面一栏中,右边的是三种显著水平下的临界值,把ADF值就是第一个值和右边三个值比较,介于5%和10%之间,说明在10%显著水平下显著。D一般表示差分,x(-1)表示一阶滞后。但是看下面数据右边的p值一般都大于0.05.基本都不显著。。看来lz也是实...

根据ADF检验结果,可说明数据是否是同阶单整的(同阶单整即说明二者是协整的,这是一种协整检验的方法),协整数据才可以做进一步分析,否则会出现误差导致结论失效。 不是协整的数据,可以通过一阶,甚至二阶差分操作来达到协整的目的,但缺点...

就是7阶滞后,只是由于ADF检验采用了差分的形式,D是差分的意思,如果你想明白,可以看下ADF检验的统计量是如何的。

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