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ADF检验结果

看起来像EVIEWS的。求出来的ADF test statistics 那么小,有-21,肯定是NULL HYPOTHESIS被 reject,也就是拒绝UNIT ROOT的假设。虽然不意味着时间序列肯定是平稳的。但也绝对不可能得出作者的结论。 感觉是作者写错了。搜索了一下这篇文章。是《...

根据ADF检验结果,可说明数据是否是同阶单整的(同阶单整即说明二者是协整的,这是一种协整检验的方法),协整数据才可以做进一步分析,否则会出现误差导致结论失效。 不是协整的数据,可以通过一阶,甚至二阶差分操作来达到协整的目的,但缺点...

一般进行ADF检验要分3步: 1 对原始时间序列进行检验,此时第二项选level,第三项选None.如果没通过检验,说明原始时间序列不平稳; 2 对原始时间序列进行一阶差分后再检验,即第二项选1st difference,第三项选intercept,若仍然未通过检验,则...

ADF检验的原假设是:有单位根。p值小于0.05,则可以拒绝单位根的假设,你这里p值是0.000,完全可以拒绝原假设,序列平稳。当样本量足够大时,t分布于正态分布类似,t值大于2或小于-2,则可以拒绝原假设。在这里t值为-9.658201,完全可以拒绝原假...

一、DF检验 随机游走序列 Xt=Xt-1+μt是非平稳的,其中μt是白噪声。而该序列可看成是随机模型Xt=ρXt-1+μt中参数ρ= 1时的情形。也就是说,我们对式 Xt=ρXt-1+μt (1) 做回归,如果确实发现ρ=1,就说随机变量Xt有一个单位根。可变形式成差分形式:...

ADF检验的原假设是:有单位根.p值小于0.05,则可以拒绝单位根的假设,你这里p值是0.000,完全可以拒绝原假设,序列平稳.当样本量足够大时,t分布于正态分布类似,t值大于2或小于-2,则可以拒绝原假设.在这里t值为-9.658201,完全可以拒绝原假设,即不存在...

一般进行ADF检验要分3步: 1 对原始时间序列进行检验,此时第二项选level,第三项选None.如果没通过检验,说明原始时间序列不平稳; 2 对原始时间序列进行一阶差分后再检验,即第二项选1st difference,第三项选intercept,若仍然未通过检验,则...

quick-series statistics-unit root test 输入series name,出现Unit root test对话框 test type 选择Augmented Dickey-Fuller test for unit root in 是指对原序列,对一阶差分序列还是对二级差分序列进行分析 intercept,trend and intercept,...

你做的是关于D(Y,2)的检验,看其是否是遵循unit root process。ADF test做检验的时候,需要指定lag length (也就是滞后期,1个lag length就是一个滞后期,x_{t-1} 相对于 x_{t})。如果不写的话,EVIEWS会自动帮你制定从1个滞后期到8个滞后期,然...

最开始可以用数据描点,大致看下有没有明显的趋势。通常来讲要一个一个的试~看结果那个好就选取哪(主要是参照criteria information ) 那项。我有点忘记了~criteria information那项应该是数值越小越好~

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